PORTFÓLIÓ MENEDZSMENT, ALTERNATÍV BEFEKTETÉSEK ÉS SZEMÉLYES PÉNZÜGYEK - BMEGT35M123

A tantárgy fő célkitűzése, hogy betekintést nyújtson a befektetési döntéseket meghatározó főbb tényezők összefüggésrendszerébe. A kockázat-hozam-likviditás klasszikus trilemmájának és a hatékony piacok elméleti alapvetéseinek megtárgyalásán túl a hazai és a nemzetközi pénzügyi piacok teljesítményének értékelésére használt főbb mutatószámok vizsgálata (pénzügyi stressz index, VIX-index, TED-spread stb.) is része a tananyagnak. A pénzügyi termékek hozam-kockázati sajátosságaiból kiindulva a kötvények és részvények árazásának és a részvények fundamentális és technikai elemzésének alapjait is megismerhetik a tárgy hallgatói. A tárgy keretében a fontosabb pénzügyi piacok közül az állampapírok piacára és a tőzsdék jelentőségére helyeződik a hangsúly, a szereplők közül pedig az intézményi befektetők és befektetési bankok kapnak kiemelt szerepet. A derivatív ügyletek néhány alapvető típusainak (opciók, forwardok és swapok) árazási sajátosságainak bemutatását követően a tárgy a pénzügyi innovációk által kijelölt fejlődési irányokba is kitekintést ad (értékpapírosítás, hitelderivatívok, ETF-ek, REIT-ek).

1. • portfolio menedzsment • alternatív befektetési lehetőségek • a személyes pénzügyeket - personal finance;

1. A hallgatóség képess lesz • megérteni a különböző alternatív befektetések hozam-kockázat karakterisztikáját, • alkalmazni a kurzus során elsajátítható elméleteket a befektetési porftóliók kockázatának mérésére, • kiszámítani a fedezeti alapok stratégiáinak alfáit, • befektetési stratégiákat formálni, • befektetési portfóliókat kezelni és felügyelni

1. A hallgatóság • nyitott a portfolio emélet megismerésére és adaptálására, • együttműködik az oktatóval és másokkal a tanulási folyamat során, • tudást és információt szerez, • kihasználja az informatika nyújtotta lehetőségeket

1. A hallgatók • nyitottak az építő jellegű kritikai észrevételekre, • együttműködnek hallgató társaikkal - csoportként – a feladatok megoldása során, • rendszerszintű gondolkodást alkalmaznak a pénzügyi piacok termékeivel kapcsolatban

Előadások, írásbeli és szóbeli kommunikáció, informatikai eszközök és technikák használata, választható feladatok önállóan és csoportban.

• Kötelező - Obligatory:
• Az előadások prezentációs anyaga, mely a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni. - Slideshows of the lectures which will be uploaded continuously during the semester.
• Mark J. P. Anson, Handbook of Alternative Assets, John Wiley & Sons (2006)
• Zvi Bodie-Alex Kane-Alan J. Marcus, Investments, 11th Edition, MacGrawHill, 2018
• Ajánlott- Recommended:
• CAIA, Alternative investments Level I, 3rd Edition
• Sokolowska, The principles of alternative investment management, Springer 2016
• Anson, Fabozzi, Jones, The Handbook of Traditional and Alternative Investment Vehicles, Wiley & Sons, Inc, 2011

A 2.2. pontban leírt tanulási eredmények értékelése két félévközi számonkérésen alapul. Mindkét zárthelyi dolgozat 50%-kal számít bele a végső osztályzatba: az összpontszám az 1. ZH (50%) és a 2. ZH (50%) súlyozott átlaga.

Összesen 100 pontot lehet elérni

• Első zárthelyi dolgozat : Max 100 pont/points x 50%
• Második zárthelyi dolgozat : Max 100 pont/points x 50%

• :

Egy pótlási lehetőség lesz

A Kari Hallgatói Képviselet véleményezése után jóváhagyta dr. Lógó Emma oktatási dékánhelyettes 2021.11.08-án. Érvényes 2021.11.08-tól.

A Tantárgyi adatlap I. és II. részén túli III. részét az érintett szak(ok) szakfelelőse(i)vel való egyeztetés alapján az 1.8. pontban megjelölt Pénzügyek Tanszék vezetője hagyja jóvá.