A KOCKÁZATMENEDZSMENT ALAPJAI - BMEGT35M101

Az üzleti döntéseket jelentős üzleti bizonytalanság, ill. kockázat övezi. A tárgy oktatásának az a célja, hogy a hallgató megismerkedjen a kockázatkezelés alapkoncepciójával. Milyen típusú kockázatokkal szembesülnek a vállalatok és pénzintézetek. A kockázatkezelés, ill. tágabban a felelős vállalatirányítás hogyan tudja ezeket hatékonyan kezelni, mely által növeli a szervezet értékét. A hallgatók képet kapnak a kockázatkezelés alapvető módszereiről és legjobb gyakorlatairól, ezek közül kiemelten: value at risk; expected shortfall; stressz teszt és szcenárió elemzés. A piaci koc-kázatokat az opció és kötvény árazási modelleken keresztül mutatjuk be (ezen pénzügyi instrumentumok milyen kockázatok érzékenyek). Ismertetjük a hitelkockázatot, ill. annak két alkotóelmét: a várt és nem várt veszteséget. Kité-rünk a működési és szuverén kockázatokra is. A tematika kidolgozásánál nagymértékben törekedtünk arra, hogy a nemzetközi FRM (Financial Risk Manager) vizsga első és negyedik témaköreit (Foundations of Risk Management; Valuation and Risk Models) lefedjük. Az okta-tás során azt a célkitűzést tartjuk szem előtt, hogy a tanulási folyamat eredményeképpen a hallgató képes legyen az elsajátított elmélet gyakorlatban történő alkalmazására

1. a különböző kockázattípusokat;
2. alapvető kockázatkezelési módszereket;
3. a modern vállalatirányítási rendszereket, melyben a kockázatkezelési funkció is szerepet kap;
4. a kockázatcsökkentő technikákat.

1. az önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére,
2. a téma szakirodalmi forrásainak megértésére és feldolgozására,
3. A pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl otthonosan mozog az olyan specializált témakörökben is, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank). (EFMD-ILO és képzési terv kapcsolódási pont: Finance - Tudás (KKK) - T6 - ILO 1: Analytical thinking)
4. a döntéshozatalt támogató számítások elvégzésére.
5. Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is. (EFMD-ILO és képzési terv kapcsolódási pont: Finance - Képességek (KKK) - K1 - ILO 5: Digital proficiency)

1. nyitott a pénzügyi szakterület innovációinak megismerésére és adaptálására
2. a tanulás során együttműködik oktatóval és hallgató társaival,
3. gyarapítja tudását és tájékozódik,
4. használja az IT eszközök által kínált lehetőségeket.

1. nyitott a megalapozott kritikai észrevételek elfogadására,
2. a tanulás során együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
3. a pénzügyi (kockázati) döntések során képes megalapozottan mérlegelni,
4. átlátja a felelősségvállalás súlyát és jelentőségét, fel tudja mérni a döntések következményeit.

Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoport-munkában készített feladatok.

• Philippe Jorion: Value ​at Risk, The New Benchmark for Managing Financial Risk

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy darab vizsga alapján történik. Az értékelésben megjelenik óra végi online tesztek eredménye.

EFMD-ILO kapcsolat ILO 5: Módszertani-pénzügyi ismeretek ICT eszközökkel történő tesztelése. ILO 1: Pénzügyi modellek, számítási feladatok és elemzési módszerek felügyelt alkalmazása írásbeli vizsga keretében A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása Órák végén online tesztek. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések A tárgyi tudás és képesség kompetenciaelemeinek értékelése írásos formában a vizsgaidőszakban történik. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg. A vizsgán rendelkezésre álló idő a szemeszter során kerül kihirdetésre.

• online tesztek (opcionális): 15
• Összesen: 15

• Év végi írásbeli vizsga : 100
• Óra végi online tesztek a szorgalmi időszakban: 15
• Összesen: 100

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások látogatása. A vizsga megírásának feltétele az aláírás megszerzése. A megszerzett aláírás a TVSZ szerinti időtartamig érvényes

Három vizsgaalkalom kerül megszervezésre a vizsgaidőszakon belül. További pótlási lehetőség nincs. Az óra végi tesztek nem pótolhatók.

A Kari Hallgatói Képviselet véleményezése után jóváhagyta dr. Bodrogi Bence Péter oktatási dékánhelyettes 2026.05.04-én. Érvényes 2026.05.04-től.

Subject includes the topics detailed in the course syllabus to ensure learning outcomes listed under 2.2. can be achieved. Timing of the topics will be arranged by the calendar or other circumstances in each semester.

A Tantárgyi adatlap I. és II. részén túli III. részét az érintett szak(ok) szakfelelőse(i)vel való egyeztetés alapján az 1.8. pontban megjelölt Pénzügyek Tanszék vezetője hagyja jóvá.